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分数Brown运动驱动带Markov切换的随机微分方程解的密度存在性

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摘要

本文研究分数Brown运动驱动带Markov切换的随机微分方程，获得了方程解的存在唯一性，定义了关于解的条件Malliavin分析，在扩散系数非退化的条件下，证明了解的Malliavin正则性，从而得到了解分布关于Lebesgue测度绝对连续．

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来源
《中国科学》 |2015年第5期|P.639-646|共8页
作者
孙晓斌; 谢颖超;
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作者单位

江苏师范大学数学与统计学院,徐州221116;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类随机过程;
关键词
随机微分方程 Malliavin分析分数Brown运动 Markov切换;

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