中国商业银行盈利能力持续性研究--基于2000-2012年的商业银行非平衡面板数据

摘要

中国商业银行过去十余年间盈利持续性状况所依赖的“旧常态”已发生或正在发生重大改变。通过建立动态非平衡面板数据模型，利用两阶段系统广义矩估计（ SYS-GMM）方法定量研究并系统回顾了中国商业银行2000-2012年间盈利能力持续性状况。通过选取不同代理变量进行反复实证研究发现，近十年来中国商业银行的盈利能力表现出了一定的持续性特征，其中局部盈利指标 NIM 的持续性最强，整体盈利指标 ROAA 和ROAE的持续性大小与美国银行业相近。顺应“新常态”对中国商业银行经营发展的内在要求，运用互联网思维不断提高自身经营效率，增强自主风险定价能力，重塑核心竞争力，通过集约化发展路径来提高自身盈利能力并保持持续性。