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违约风险权益定价理论文献综述

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摘要

有违约风险权益的定价模型分为两大类.第一类为结构化模型,第二类为约化模型,结构化模型基于开创性的默顿模型,其又分为两大类:外生结构化模型、内生结构化模型.文章在分析现有文献的基础上,提出一个一般化的违约权益定价模型.说明这几类模型均为一般化模型的特殊形式,而且讨论模型的相关扩展.

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来源
《生产力研究》 |2006年第9期|272-274|共3页
作者
吴恒煜;
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作者单位

江西财经大学,金融学院,江西,南昌,330013;

中山大学,管理学院博士后流动站,广东,广州,510275;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
结构化模型; 约化模型; 内生违约; 外生违约;

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