The term structure of Sharpe ratios and arbitrage-free asset pricing in continuous time

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• 来源
  《概率、不确定性与定量风险》 |2021年第1期|23-52|共30页
• 作者

  Patrick Beißner; Emanuela Rosazza Gianin;

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• 作者单位

  Research School of Economics The Australian National University Canberra Australia;

  Department of Statistics and Quantitative Methods University of Milano-Bicocca 20126 Milano Italy;

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