基于蒙特卡洛模拟的电力市场风险评估研究

摘要

电力市场中,市场参与者以自身利益最大化为行动导向.由于市场的不完善,市场参与者的逐利行为有可能会导致市场风险.为了规避市场风险,对其进行评估是十分必要的.基于风险经济学中的风险评估理论,以电价为切入点,将市场参与者的报价看成随机变量,利用蒙特卡洛法建立了一套市场风险评估模型.该模型不需要借助市场运行的历史数据,就可以快速、有效地评估出市场风险,为市场机制设计人员提供有益的参考.