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两种路径依赖重置期权的设计与定价

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本文在标准的Black-Scholes框架下,设计了两种路径依赖重置期权.并利用风险中性定价方法讨论了定价问题,得到了价格的解析表达式.

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来源
《运筹与管理》|2006年第6期|91-94|共4页
作者
张曙光; 陈玲;
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作者单位

中国科学技术大学统计金融系,安徽合肥230026;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
金融学; 重置期权; 路径依赖; 风险中性定价;
入库时间 2022-08-18 05:57:40

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