基于非线性混沌理论的期货市场农产品交易分析

摘要

本文应用复杂系统理论研究我国期货价格收益率数据的非线性特性。研究采用基于混沌理论的两种非线性参数估计方法(代替数据法和Lyapunov指数估计法)对大连和郑州期货交易所的2009年到2014年的农产品期货交易额进行分析。文中首先对上述两种非线性方法的具体算法进行介绍,然后对两组期货交易数据进行对比分析。利用代替数据方法对农产品期货价格时序数据进行非线性特性检验。研究结果表明农产品期货价格时序数据中确实存在着非线性成分,在时域波形上直观相似的农产品期货交易额,用上述非线性混沌分析的方法可以有效地加以定量区分。