基于遗传算法的积极组合投资及对冲评估

摘要

遗传算法技术能够迅速有效的建立起一套积极的投资组合策略,特别是在构建大规模证券组合时,目标组合能够很快的确立,优势极为明显;运用动态Mean-Covariance模型,我们可以过滤掉传统的投资组合有效边界上的大量噪音点,并获得一个缩减版的,在时间轴上连续的投资组合的有效前沿曲面,从而帮助我们确定一个合理的预期收益率区间,以便获得一个持续稳定的投资组合.