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基于TVP-VAR模型的利率变动与股市波动的时变关系研究

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摘要

采用时变参数向量自回归模型,实证研究了利率、股价与股市波动率三者之间的动态时变联动关系.研究结果表明:利率变动对股票市场在不同时期的影响不同;利率变动对股票市场的短期结构冲击显著;同时研究还发现我国股市具有较强的投机性.

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来源
《管理现代化》 |2016年第1期|7-9|共3页
作者
胡一博;
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作者单位

西北工业大学自动化学院;

陕西西安710072;

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正文语种 chi
中图分类经济系统分析;
关键词
利率; 股市; TVP-VAR模型;

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