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对外开放条件下的证券市场风险相关性及其度量

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摘要

对外开放条件下的中国证券市场将面临关联溢出、波动加剧以及市场大幅下跌等主要风险,这些风险可能产生很大危害.本文简介了VaR、Copula和ICAPM模型在分析证券市场风险相关性的应用.

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来源
《现代管理科学》|2005年第2期|16-17|共2页
作者
张兵; 李心丹;
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作者单位

南京大学工程管理学院;

南京大学工程管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
风险; 相关; 证券市场;
入库时间 2023-07-25 10:41:17

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