VaR在银行信用风险控制中的应用研究

摘要

如何度量和控制信用风险是银行所面对的一个主要课题,信用风险度量方法的研究已取得了长足的进展,J.P.Morgan的CreditMetrics是基于VaR新兴的信用风险度量方法。本文就此方法讨论了其在银行信用风险控制中的应用,并对其在我国银行应用中存在的问题进行了探讨。