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自回归滑动平均模型参数估计方法的仿真比较

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自回归滑动平均模型(ARMA模型)是最常用的平稳序列模型之一,本文在模型阶数已知的情况下,重点研究ARMA模型中未知参数的矩估计和自回归逼近估计,进行仿真计算,并对计算结果进行比较分析.

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来源
《现代经济信息》|2011年第17期|278-279|共2页
作者
宋安超;
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作者单位

长江师范学院数学与计算机学院;

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正文语种 chi
中图分类应用统计数学;
关键词
自回归滑动平均模型; 矩估计; 自回归逼近估计; 仿真比较分析;

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