基于Bootstrap的Brown-Mood回归系数估计法的改进——以我国农村居民消费模型为例进行实证分析

摘要

文章指出了基于秩的非参数回归系数估计法Brown-Mood方法中所存在的优势及其不足之处,在直接采用两组数据的中位数进行系数估计时,大量可以得到的样本信息都会丢失掉,也就是存在着信息利用效率低下的问题。为此,文章提出了将非参数Bootstrap方法用于回归系数的估计中,对Brown-Mood估计法进行调整改进,在提高样本信息利用率的同时,对从多个子样本中得出的估计量求均值,可以提高系数估计精度。文章以我国农村居民消费模型为例,通过应用R软件所实施的大量数值模拟,验证了基于非参数Bootstrap改进后的Brown-Mood估计法所得的残差序列的方差较改进前减小了,说明残差平稳性有所提高,估计精度增强了。与此同时,文章还通过非参数Bootstrap方法得到了回归系数的置信区间。