基于指数平滑和WKNN的金融时间序列相似性搜索

摘要

采用三重指数移动平均平滑金融时间序列。使用动态时间弯曲方法,计算当前样本与历史高收益样本之间的柔性距离。平均收益随平滑次数(0~3次)增加而提高;收益率加权KNN优于中位数KNN,后者又优于1NN;观察长度等于50时,平均收益最高。最优参数可以将平均收益从2.02%提高到4.8%。