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沪市股票市场效率的分析——基于ARMA-GARCH模型

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沪市是我国资本市场的重要组成部分,其运作的效率对我国资本配置有着重要的影响.本文利用ARMA-GARCH模型,以法马的市场有效性为评判依据,分阶段对沪市的市场有效性进行了检验,得出了沪市尚未达到弱式有效市场,但市场有效性已有了明显提升的结论.

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来源
《现代商业》 |2011年第8期|56-57|共2页
作者
林聪;
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作者单位

中央财经大学应用数学学院,北京,100081;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
市场有效性; ARMA-GARCH; 弱式市场; 有效性;

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