上证A股指数的走势分析与预测——基于时间序列模型

摘要

本文旨在以时间序列模型为基础，选择上证A股指数为研究对象，对上证A股指数在2008年1月-2012年5月的55个月度数据eviews软件进行进行实证分析。在此，本文采用时间序列分析中的一种常见的模型：AEIMA模型进行相关的分析和预测，对变量的发展规律进行了研究，并对未来三个月的上证A股指数做短期预测。通过研究分析可知计算所得的相对误差范围均达到要求，则采用AEIMA模型做股票价格预测是可行的。