基于Gumbel-Copula-VaR的算法检测--以工商银行和民生银行为例

摘要

1993年，党的十四大首次将利率市场化历史性的写入改革大纲；1996年至1998年，中国人民银行依次放开银行间同业拆借利率、债券回购利率和贴现率；之后的数年中，存贷款利率浮动范围不断扩大；2013年，商业银行贷款利率全面放开，这标志着中国金融市场即将实现全面利率市场化。利率市场化会对银行业造成一定的影响，本文选取了中国最有特色的两类商业银行，通过copula函数度量了二者在利率市场化进程中的风险价值，结果发现国有大型控股银行更具免疫力。