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基于GARCH模型的上证综指收益率波动的实证分析

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摘要

利用ARMA(2.2)模型拟合上证综指对数收益率序列,得到结论:2015年投资上海股市亏损的可能性较大,且收益率序列的波动存在ARCH效应,GARCH(1.1)模型对上证股票指数序列的拟合效果较好.

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来源
《现代商业》 |2017年第21期|91-92|共2页
作者
尤靖琛;
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作者单位

陕西西安西安财经学院 710100;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
上证综指; ARCH效应; GARCH模型;

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