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金融市场的风险值测量及动态分析

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介绍了基于高斯核估计历史模拟法的金融市场风险值(VAR)测量的算法理论过程,再建立时变系数的单因素资本资产定价模型(CAPM),并用带时变参数系统的Kalman滤波法对该模型下时变系数进行估计.最后对上海证券市场商业版块类做实证分析.

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来源
《现代商贸工业》 |2008年第3期|153-154|共2页
作者
宋春林; 曹广福;
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作者单位

广州大学数学与信息科学学院,广东,广州,510006;

广州大学数学与信息科学学院,广东,广州,510006;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行;
关键词
时变参数; 遗忘因子; Kalman滤波; 置信区间;

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