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基于股票市场分割条件下A、B股市场价量关系分析

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摘要

应用结构向量自回归(SVAR)模型对中国A、B股市场间的价量关系进行动态的结构分析,从而检验中国证券市场分割理论.得出的主要结论是无论在当期相关关系上,还是动态的相关关系上,A、B股市场间价量关系的同期作用呈现出不对称特征,A股对B股信息传递功能更强.

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来源
《现代商贸工业》 |2008年第2期|157-158|共2页
作者
刘亚清;
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作者单位

华中科技大学经济学院,湖北,武汉,430074;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
市场分割; 结构向量自回归; 信息不对称;

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