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中国股市相依结构测定初探

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提出了中国股市测定copula相依结构的一般方法,并结合中国股市的实际数据作了分析.在假定边际分布为正态分布时,得到了描述工业指数与商业指数相依结构的较好copula结构为正态copula族.

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来源
《数学的实践与认识》 |2008年第9期|17-21|共5页
作者
孙志宾;
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作者单位

北方工业大学理学院;

北京100041;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F832.51;
关键词
股市; 金融市场; 证券市场; 股票; 相依结构;

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