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欧式幂期权定价中隐含标准差的统计特征

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首先将欧式看涨幂期权定价公式展成Taylor级数,得到幂期权的近似无偏估计.然后通过蒙特卡罗方法进行实验,从幂期权近似估计的分布中推出隐含标准差的分布特征.并改变期权中幂的值或执行价格的值,得到隐含标准差的期望和方差等统计特征.

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来源
《数学的实践与认识》 |2007年第13期|47-51|共5页
作者
雷玮; 吴纪桃;
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作者单位

北京航空航天大学理学院;

北京100083;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;经济数学方法;
关键词
幂期权定价; 隐含标准差; 期望; 方差; 分布特征;

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