基于ARCH模型的中国股市羊群行为实证分析

王春丽; 白红丽

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基于ARCH模型的中国股市羊群行为实证分析

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羊群行为理论一直是金融学领域研究的热点问题之一.以上证180指数和深证100指数成分股为研究对象,运用ARCH模型对2006年至2011年中国股市进行实证分析.研究表明:羊群行为在近期中国股市剧烈震荡过程中依然显著存在.深圳证券市场比上海证券市场羊群行为更加严重、股票上涨阶段的羊群行为比下跌阶段更为显著.

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来源
《数学的实践与认识》 |2012年第19期|24-30|共7页
作者
王春丽; 白红丽;
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作者单位

东北财经大学统计学院;

辽宁大连116025;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
羊群行为; 横截面绝对偏离度指标; ARCH模型;

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