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金融风险的最坏VaR方法与投资组合优化

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摘要

在股价及其走势均不确定的情况下,采用最坏VaR方法,对投资的潜在损失进行最保守的度量,并得到其等价的优化形式为一个二阶锥优化问题.接着考虑相应的投资组合优化问题:如何选择合适的头寸,使得当股票组合的期望收益达到给定水平的情况下,风险最低,即最坏VaR值最小,最后对模型进行实证分析.

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来源
《数学的实践与认识》 |2014年第5期|15-20|共6页
作者
罗桂美;
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作者单位

广东金融学院应用数学系;

广东广州510521;

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正文语种 chi
中图分类经济数学方法;证券市场;
关键词
最坏VaR; 二阶锥优化; 投资组合优化;

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