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扭曲风险度量的一致性

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风险测量的一种新方法——扭曲(distortion)风险度量,证明了扭曲函数满足一致性的充要条件;并比较该方法与VaR、Tail-VaR方法的优劣,得出该方法优于VaR和Tail-VaR的结论.

著录项

来源
《数学的实践与认识》 |2007年第13期|28-33|共6页
作者
邱强; 徐云;
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作者单位

新疆大学数学与系统科学学院;

乌鲁木齐830046;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;经济数学方法;
关键词
扭曲风险度量; 一致性条件; WT-measure;

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