稀疏过程下带有退保和分红策略的相依风险模型

摘要

本文在保费收入为复合Poisson过程,索赔次数{N1(t),t≥0},退保次数{N2(t),t≥0}和支付红利的保单数{N3(t),t≥0}分别是保单到达数{M(t),t≥0}的p1,p2,p3-稀疏过程的假定下,建立带有干扰的风险模型,运用鞅方法讨论该模型盈余过程的性质,给出其最终破产概率的表达式和Lundberg上界,并给出具体实例.