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一类完全离散的经典风险模型的破产概率

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本文研究引入利率的完全离散经典风险模型,得到一个有限时间内的破产概率的递推公式,最后给出了一个数值算例.

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来源
《数学理论与应用》 |2007年第2期|105-107|共3页
作者
陈畅; 刘再明; 张曾;
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作者单位

中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075;

中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075;

中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075;

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正文语种 chi
中图分类数学;
关键词
离散; 破产概率;

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