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推广的常息力延迟索赔风险模型的破产概率

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摘要

研究了重尾分布下同时带常数利息力和延迟索赔的更新风险模型.将保费由常数变为一个非负随机过程,索赔额推广为广义负相依,并在分布属于L∩D族情形下,得到了有限时破产概率的渐近表达式.

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来源
《郑州大学学报（理学版）》|2018年第4期|45-49|共5页
作者
金燕生; 侯文婷;
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作者单位

燕山大学理学院河北秦皇岛066004;

燕山大学理学院河北秦皇岛066004;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 O2116;
关键词
重尾分布; 破产概率; 常数利息力; 延迟索赔; 广义负相依;
入库时间 2023-07-25 21:57:33

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