利率市场化下的中小商业银行利率风险管理——基于统计分析方法的压力测试研究

摘要

利率市场化下,利率风险是商业银行面临的主要风险.中小商业银行建设适合自身的压力测试模型,是利率市场化下利率风险管理的一种切实可行的工具.提出了在利率市场化背景下适合中小商业银行利率风险压力测试的压力情景设计方法,中小商业银行可以结合压力测试结果优化调整资产负债结构,以确保在风险可控下实现利润的最大化.