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有色金属板块指数与期货价格相关性研究——基于Copula函数的实证分析

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对有色金属板块指数与期货价格相关性研究,旨在度量其相互影响的程度,而Copula函数可以准确地反映变量间的相关结构,尤其是尾部特征.在收益率序列存在异方差的情况下引入EGARCH模型,再进行Copula建模,实证结果表明,T-Copula函数和Gumbel Copula能很好地刻画两者的相关性.

著录项

来源
《云南民族大学学报：自然科学版》 |2011年第5期|417-421|共6页
作者
何树红; 张旭勇;
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作者单位

云南大学数学与统计学院;

云南大学经济学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论与数理统计在经济中的应用;
关键词
有色金属; 板块指数; EGARCH模型; Copula函数; 相关性;

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