首页> 中文期刊>玉林师范学院学报 >含两种索赔带随机利率风险模型的破产概率上界

含两种索赔带随机利率风险模型的破产概率上界

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

本文讨论了含随机利率的一种离散时间风险模型.按照收取保费的时间不同,在给出破产概率的递推公式表达式的基础之上,得到了该模型下终极破产概率的一种上界.

著录项

来源
《玉林师范学院学报》|2008年第5期|8-10,33|共4页
作者
易亚利; 梁军;
展开▼
作者单位

玉林师范学院,数学与计算机科学系,广西,玉林,537000;

襄樊市襄阳一中,湖北,襄阳,441100;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论（几率论、或然率论）;
关键词
索赔; 利率; 破产概率; 上界;
入库时间 2023-07-25 16:52:13

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 带连续变利率风险模型最终破产概率上界∗ [J] . 王芝皓 ,吴黎军 . 经济数学 . 2015,第001期
2. 亚指数索赔额下带随机收益的非齐泊松风险模型的破产概率 [J] . 张耀东 . 重庆理工大学学报（自然科学版） . 2014,第010期
3. 亚指数索赔额下带随机收益的非齐泊松风险模型的破产概率 [J] . 张耀东 . 重庆理工大学学报 . 2014,第010期
4. 一类带重尾潜在索赔额的风险模型的随机时间的破产概率 [J] . 寇璐 . 科学技术与工程 . 2012,第017期
5. 负相依索赔条件下带常数利率的风险模型在随机时间上的破产概率 [J] . 李明倩 ,王志明 . 南京信息工程大学学报 . 2010,第006期
6. 带负相依重尾潜在索赔额的风险模型的有限时间破产概率 [C] . 肖鸿民 ,刘建霞 . 2011年第五届中国可信计算与信息安全学术会议(CTCIS2011) . 2011
7. 负相依索赔条件下带常数利率的风险模型在随机时间上的破产概率 [A] . 李明倩 . 2010

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号