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几何亚式期权价格敏感性参数估计

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期权价格的敏感性参数是金融机构利用期权进行风险管理的重要参数．文章主要介绍两种计算期权价格敏感性参数的方法，即顺向法与似然率法，并推导了几何亚式期权的敏感性参数Delta、Rho、Vega、Theta的计算公式．

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来源
《徐州工程学院学报（自然科学版）》 |2006年第3期|44-49|共6页
作者
刘海媛;
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作者单位

中国矿业大学理学院;

江苏徐州221008;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类规划论（数学规划） ;
关键词
几何亚式期权; 敏感性参数; 顺向法; 似然率法;

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