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Le'vy过程下的债券期权的定价研究

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摘要

主要运用了Le'vy过程下的Ito^公式以及测度变换得到了Le'vy过程下的HJM模型,在推广的HJM模型下,应用远期鞅测度方法,给出了Le'vy过程下欧式债券期权价格的闭式解.

著录项

来源
《徐州工程学院学报（自然科学版）》|2010年第3期|70-72|共3页
作者
杜凤娇;
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作者单位

徐州工程学院,江苏,徐州,221008;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
Le'vy过程; HJM模型; 债券; 期权;
入库时间 2023-07-25 20:26:23

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