缺失数据下变系数分位数回归模型的广义拟似然比检验

摘要

考虑一类缺失数据下变系数分位数回归模型的估计与推断问题.首先,运用Jackknife方法对变系数分位数回归模型中的系数函数进行了局部线性拟合.其次,构造了缺失数据下的广义拟似然比检验统计量,进而检验变系数分位数回归模型的系数.最后,在一定条件下证明了所构造统计量的大样本性质.