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CAPM和Fama-French模型的比较研究

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利用美国证券市场的有关数据,讨论了应用CAPM和Fama-French模型分析股票收益率时的一些问题,并对两个模型进行了比较分析.

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来源
《许昌学院学报》|2006年第5期|23-25|共3页
作者
王秀琴; 辛欣; 隋琛;
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作者单位

河南大学,数学与信息科学学院,河南,开封,475001;

河南大学,数学与信息科学学院,河南,开封,475001;

中国工商银行河南分行,河南,郑州,450003;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
CAPM模型; Fama-French模型; 风险;

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