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基于最小破产概率的最优比例再保险策略

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摘要

在资本价格服从标准布朗运动的基础上,假定保险公司通过购买比例再保险降低风险,以破产概率最小作为最优衡量标准,构建了相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程及最优再保险决策模型,通过求解相应的方程,得出了破产概率最小下的最优再保险比例.

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来源
《许昌学院学报》|2016年第2期|28-31|共4页
作者
曹玉松;
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作者单位

许昌学院信息工程学院,河南许昌461000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
布朗运动; Hamilton-Jacobi-Bellman方程; 破产概率; 比例再保险;

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