ARCH(1)模型尾部稳定分布的存在性和唯一性

摘要

文章中,我们考虑了ARCH模型类中,ARCH(1)模型的稳定分布的尾部.Engle(1982)提出的标准ARCH(1)模型中,误差项(εn)n∈N是均值为0的独立同分布的正态随机变量,而本文由ARCH(1)模型,定义一个随机等式,并假定(εn)n∈N是独立同分布的对称随机变量,证明了(Xn)n∈N有唯一的连续对称的稳定分布.