常利率风险模型中贴现理赔额和的精致大偏差

摘要

考虑了一种相依风险模型中贴现理赔额和的精致大偏差问题,借助正则变换和宽相依的性质得到了带常利率的相依风险模型中贴现理赔额和的尾概率的渐进等价式。该结果可用于零利率风险模型中的精致大偏差问题的求解。