关于外汇期货套期保值比率的实证研究

谢赤; 刘薇; 吴晓

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关于外汇期货套期保值比率的实证研究

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最佳套期保值比率(OHR)的估计方法一直是金融工程理论研究的核心问题,从最开始的幼稚法到JSE法以及随后的很多其他改进方法,保值效率都有不同程度的提高.使用包含误差修正结构的GARCH模型估计外汇(澳大利亚元)期货的套期保值比率.通过效率比较,证实该模型所得到的套期保值比率比起传统方法都具有更好的降低风险能力.

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来源
《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》|2005年第6期|103-106|共4页
作者
谢赤; 刘薇; 吴晓;
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作者单位

湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082;

湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082;

湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F823;
关键词
套期保值; 最佳套期保值比率; 误差修正结构(ECT); BEKK模型; 条件模型(BGARCH-ECT);

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