非高斯AR序列参数的加权最小二乘估计

王平波; 蔡志明; 姜可宇

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非高斯AR序列参数的加权最小二乘估计

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加权最小二乘估计是一种兼具精度与速度的非高斯自回归序列参数估计的优秀算法.使用混合高斯自回归模型描述估计问题之后,又从最大似然估计非线性方程组出发导出了与之近似的加权最小二乘估计线性方程组,并分析了加权函数的性质,给出了具体的两步实现算法.探讨了加权函数获得与激励方差估计2个细节问题,给出了一组实例.

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来源
《武汉理工大学学报（交通科学与工程版）》 |2008年第6期|1009-1012|共4页
作者
王平波; 蔡志明; 姜可宇;
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作者单位

海军工程大学电子工程学院,武汉,430033;

海军工程大学电子工程学院,武汉,430033;

海军工程大学电子工程学院,武汉,430033;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类一般性问题;
关键词
非高斯; 自回归模型; 最小二乘估计; 最大似然估计;

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