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次扩散机制下带有交易成本的Merton期权定价模型

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研究了次扩散过程驱动下带有交易成本的Merton期权定价模型.得到了此模型下欧式看涨期权所满足的Black-Scholes方程,并给出了欧式看涨期权的定价公式.

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来源
《南华大学学报（自然科学版）》|2017年第2期|38-41|共4页
作者
郭志东;
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作者单位

安庆师范大学数学与计算科学学院,安徽安庆246000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用数学;
关键词
次扩散过程; 交易成本; 期权定价;
入库时间 2023-07-25 21:43:29

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