基于硬阈值惩罚函数的高维降秩回归

摘要

为了解决多元回归问题中高维数据的复共线性,有一种方法是构造惩罚函数,来对估计矩阵的秩进行约束,它被称为降秩回归.为了得到更精确的估计,这里考虑用硬阈值函数做奇异值惩罚函数.通过局部线性近似方法,将原本的估计转换为可计算的模型.这个新的模型是可计算的且是连续的.在模拟和真实的数据集上与其他的模型进行实验比较分析,结果表明,这种估计在大部分情况下比一些常用的降秩估计拥有更高的精度.