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极值理论中阈值选取的Hill估计方法改进

         
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摘要

利用变点统计理论对极值理论中阈值选择的传统Hill估计方法进行了改进,实现了阈值的定量精确选取,从而减少了因主观判断所引起的阈值选取偏差.将此方法应用到基于极值理论的商业银行操作风险度量中,取得了较好的效果.

著录项

  • 来源
    《中国科学技术大学学报》 |2008年第9期|1104-1108|共5页
  • 作者

    宋加山; 李勇; 彭诚; 王彪; 方兆本;

  • 作者单位

    中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥,230026;

    西南科技大学经济管理学院,四川绵阳,621010;

    中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥,230026;

    中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥,230026;

    中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥,230026;

    中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥,230026;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 经济数学方法;
  • 关键词

    Hill估计; 变点; 阈值;

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