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VaR方法在银行信用风险防范中的应用

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本文讨论了VaR方法在银行配置风险资本中的应用,分别基于贷款价值服从不同分布的情况进行讨论并给出算例.在我国国有商业银行风险防范意识淡薄,防范水平低下的今天,先进的风险度量技术对增强我国商业银行的竞争力有十分重要的意义.

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来源
《电子科技大学学报（社会科学版）》|2004年第3期|11-14|共4页
作者
郭战琴; 周宗放;
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作者单位

电子科技大学,成都,610054;

电子科技大学,成都,610054;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行;
关键词
VaR方法; 风险资本配置; 信用风险防范;

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