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美式障碍期权定价的数值方法

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给出了基于B_S方程的向下触销型美式看涨期权的具体数值算法 .算法采用两点中心隐式差分格式 ,由于问题的初值条件含强间断或弱间断 ,故采用了相应的奇性消除技术 ,利用较少的网点就取得了较准确的结果 .

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来源
《同济大学学报：自然科学版》 |2001年第8期|970-975|共6页
作者
吴文青; 吴雄华;
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作者单位

同济大学应用数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;数值分析;
关键词
美式障碍期权; 向下触销型; 最佳实施价格; 奇性消除; 数值算法;

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