未决赔款准备金的灰色模型估计

摘要

建立了小样本数据条件下未决赔款准备金的灰色模型.在各发生年数据1-AG0序列的平移序列变化速率一致的假设条件下,得到了各发生年共同发展系数的估计值,并利用最小二乘法得到了各发生年灰色作用量的估计值,从而给出了各发生年未决赔款准备金的时间响应序列.文中给出了瑞士汽车保险数据的计算实例,模型预测精度的检验结果为优.