美式看涨期权的最优实施边界公式推导及模拟

李灿; 郭尊光

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美式看涨期权的最优实施边界公式推导及模拟

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文章研究了美式看涨期权的最优实施边界问题.对美式看涨期权的最优实施边界满足的非线性第二类Volterra积分方程进行了详细推导,并对最优实施边界提出复合梯形格式.通过数值试验分析得出复合梯形格式得到的数值解符合最优实施边界性质,同时也通过MATLAB编程模拟出最优实施边界在初始点的值及整个期限内的最优实施边界图,对模拟结果进行了经济学解释.

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来源
《太原师范学院学报（自然科学版）》|2014年第2期|48-52|共5页
作者
李灿; 郭尊光;
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作者单位

太原工业学院理学系,山西太原030008;

太原工业学院理学系,山西太原030008;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;数学模拟;
关键词
美式看涨期权; 最优实施边界; 复合梯形格式;
入库时间 2023-07-25 20:58:35

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