单位风险预期超额收益最大化的组合证券资产选择

摘要

本文研究了单位风险预期超额收益最大化的组合证券资产选择问题，给出了最估证券组合的计算方法以及无风险收益率为参数、连续确定不允许卖空有效证券组合的构成变动和有效边界的单纯形方法，以释例说明了有关方法的应用。文中还进一步讨论了单指数市场模型下的简化算法。