纵向数据线性回归模型中最小二乘估计效率的比较

摘要

在做回归分析时,正确地解释协方差阵是相当困难的。文[4]针对线性回归模型,在误差为序列相关结构和正确的协方差阵为单位阵时,讨论了协方差阵错误确定后的广义最小二乘估计(IncorrectGeneralizedLeastSquareEstimator,简称IGLSE)的相对效率问题。本文采用随机模拟的方法,比较五种纵向数据中常见协方差阵结构的IGLSE的相对效率,从中寻找较为稳健的协方差阵结构。模拟比较显示,采用等相关结构是一种较好选择。等相关结构的IGLSE相对效率比较大,同时它的计算较为简单。所以在处理实际问题时,若无法正确地解释协方差阵,本文建议采用等相关结构。