股票数据流的相关性计算方法

摘要

相关性分析在股票投资、监测、预测中起着非常重要的作用.为定量计算各股票间的相关性,文中提出了一种股票数据流的相关性计算方法,它基于高效的单遍数据集扫描算法,能在有限的内存空间中计算出各股票间的相关性.与传统的计算方法相比,不管是在空间复杂度还是在时间复杂度上,所提出的方法都只需付出更小的代价.实验证明,这种相关性计算方法在同步股票报价中是有效的.